Une logique explicite.
Votre idée devient un ensemble de règles : univers, signaux, entrées, sorties et dimensionnement. Chaque hypothèse est traçable.
ALGORITHMES SUR MESURE · RECHERCHE QUANTITATIVE
Engineering
the Edge.
Votre conviction. Une stratégie testable. Nous concevons vos algorithmes de trading sur mesure et confrontons chaque hypothèse à une validation quantitative rigoureuse.
STRATEDGICS / RESEARCH PRINCIPLE
Un avantage ne se promet pas.
Il se met à l’épreuve.
DE L’HYPOTHÈSE À LA PREUVE01 — EXPLORE ↓
01 / INGÉNIERIE QUANTITATIVE
Votre stratégie.
Notre exigence.
Du développement sur mesure à la validation : une prestation de recherche, centrée sur votre logique de trading, votre risque et vos contraintes.
Une épreuve statistique.
Nous confrontons les résultats aux données réservées, aux coûts d’exécution et à des scénarios dégradés, selon le périmètre convenu.
Une décision documentée.
Vous recevez une stratégie développée et une lecture de ses forces, de ses fragilités et des conditions de son utilisation.
NOS CAPACITÉS / DE L’IDÉE AU MODÈLE
Pensez votre stratégie.
Nous en construisons les règles.
Un signal élémentaire ou une logique mêlant plusieurs sources : nous mobilisons un environnement de recherche étendu pour formaliser, développer et éprouver votre projet. Vous apportez l’idée ; nous choisissons les outils utiles à sa réalisation.
EXEMPLE DE PROJET À ÉTUDIER
« Entrer après la cassure du range d’ouverture, uniquement le matin. »
01Prix & horaires
02Range d’ouverture
03Condition d’entrée
04Stop & sortie
Nous définissons la séance, le calcul du range, le seuil de cassure et les règles de sortie. L’intuition devient une logique que l’on peut coder et tester.
À vérifier : qualité des données, faux départs, frais et stabilité hors échantillon.
LES OUTILS DERRIÈRE VOTRE PROJET
Une chaîne de recherche complète.
Explorez les dix familles de capacités. Nous retenons les briques qui répondent à votre question, puis nous vérifions leur apport.
01Formalisation & développement
Comment transformer mon intuition en règles ?
Formalisation & développement
Comment transformer mon intuition en règles ?- Construction visuelle & logique conditionnelle
- Assembler les entrées, sorties, filtres horaires et conditions de marché pour décrire précisément votre décision.
- Indicateurs & formules sur mesure
- Composer les indicateurs de prix et de flux avec des fonctions quantitatives ; enregistrer une mesure propre à votre idée.
- Traitement mathématique des séries
- Mobiliser normalisation par z-score, filtres de Kalman, exposant de Hurst, entropie de transfert ou analyse fréquentielle, selon la question étudiée.
- Reprise de stratégies existantes
- Étudier l’import de scripts Python, MQL5, Pine Script, C++ ou NinjaScript. La compatibilité et les adaptations nécessaires sont examinées au cadrage.
POUR VOTRE PROJET
Des règles explicites, un algorithme et des hypothèses traçables.
02Recherche & optimisation
Quelles variantes méritent d’être approfondies ?
Recherche & optimisation
Quelles variantes méritent d’être approfondies ?- Génération d’hypothèses
- Explorer des combinaisons de signaux et de paramètres à partir d’une idée, d’une liste d’actifs ou d’un objectif défini.
- Recherche multi-actifs & multi-horizons
- Comparer des configurations sur plusieurs instruments et unités de temps, puis examiner leur stabilité entre contextes.
- Optimisation & confluence
- Évaluer les paramètres et l’accord entre plusieurs signaux ; mesurer si un filtre apporte réellement de l’information.
- Campagnes à objectif
- Organiser des recherches successives sous un budget de travail, avec suivi des essais, sélection documentée et données réservées à la validation.
POUR VOTRE PROJET
Des candidats classés et un registre des essais réalisés.
03Prix, volume & microstructure
Que se passe-t-il derrière le mouvement du prix ?
Prix, volume & microstructure
Que se passe-t-il derrière le mouvement du prix ?- Historiques multi-actifs
- Étudier futures, actions, forex, crypto et métaux, selon les historiques accessibles et le périmètre de votre stratégie.
- Carnet d’ordres & profondeur
- Observer spread, déséquilibres, liquidité affichée, murs et absorptions pour formaliser des conditions d’entrée ou d’exclusion.
- Flux agresseur & blocs
- Examiner les transactions, les volumes agressifs et les blocs ; confronter les détections à leur comportement ultérieur.
- Volume en trois dimensions
- Lire ensemble prix, temps et volume échangé pour étudier la structure des échanges au-delà des seules bougies.
- Qualification des détections
- Évaluer l’échantillon effectif et les faux positifs, notamment par contrôle des découvertes multiples, avant d’exploiter une détection.
POUR VOTRE PROJET
Des signaux de marché définis et une mesure de leur apport.
04Options & contexte macro
Dans quel contexte le signal prend-il du sens ?
Options & contexte macro
Dans quel contexte le signal prend-il du sens ?- Exposition des dealers d’options
- Analyser l’exposition gamma par prix d’exercice, les changements de signe et les concentrations put/call pour contextualiser les mouvements.
- Laboratoire options & modèles de cotation
- Étudier les options et, pour les projets concernés, les modèles de cotation et d’inventaire tels qu’Avellaneda–Stoikov.
- Régimes, facteurs & positionnement
- Mettre le signal en perspective avec le contexte macroéconomique et le positionnement, notamment les rapports Commitments of Traders.
- Saisonnalité
- Examiner les récurrences temporelles et leur stabilité avant d’en faire une règle de stratégie.
POUR VOTRE PROJET
Des filtres de contexte et des hypothèses de régime testables.
05Données alternatives & narratif
Une information extérieure au prix a-t-elle une valeur ?
Données alternatives & narratif
Une information extérieure au prix a-t-elle une valeur ?- Flux on-chain
- Confronter les mouvements observables sur les blockchains et le positionnement des grands acteurs au comportement du marché.
- Discours & annonces horodatés
- Étudier le contenu des discours, résultats et actualités et mesurer les réactions de prix autour de leur diffusion.
- Sentiment & comportement de foule
- Transformer une hypothèse sur le sentiment ou le positionnement du public en variables confrontables aux prix.
- Météo, satellite & économie réelle
- Tester des séries exogènes et des surprises de prévision lorsqu’elles sont pertinentes pour l’actif et disponibles historiquement.
POUR VOTRE PROJET
Des séries alignées dans le temps et une évaluation de leur utilité.
06Fusion & apprentissage
Comment combiner des informations hétérogènes ?
Fusion & apprentissage
Comment combiner des informations hétérogènes ?- Consensus pondéré
- Ramener plusieurs moteurs à une décision commune en pondérant leur contribution par leur fiabilité mesurée.
- Laboratoires de machine learning
- Mobiliser les espaces d’apprentissage et de criblage disponibles. Le choix des modèles, variables et protocoles est défini pour votre projet.
- Détection de rupture
- Suivre la dégradation d’un signal, notamment avec des contrôles cumulatifs de type CUSUM, pour déclencher une réévaluation.
- Durée de vie des signaux
- Étudier la survie des configurations, notamment par courbes de Kaplan–Meier, et écarter les moteurs dont la validité se dégrade.
POUR VOTRE PROJET
Une logique de décision explicable et des critères de désactivation.
07Backtests & validation statistique
Le résultat résiste-t-il à une véritable mise à l’épreuve ?
Backtests & validation statistique
Le résultat résiste-t-il à une véritable mise à l’épreuve ?- Analyse historique & transactions
- Relier les résultats aux transactions, aux règles et aux hypothèses de calcul pour comprendre d’où vient le comportement de la stratégie.
- Hors échantillon & walk-forward
- Séparer construction et évaluation, puis répéter les tests dans le temps sur des périodes réservées.
- Validation croisée purgée
- Utiliser une validation combinatoire purgée (CPCV), lorsque pertinente, pour limiter les contaminations entre apprentissage et test.
- Surapprentissage & essais multiples
- Examiner le Deflated Sharpe Ratio, la probabilité de surapprentissage du backtest et le nombre d’essais ayant conduit à la sélection.
- Monte Carlo & sensibilité
- Rééchantillonner les rendements et faire varier les paramètres, actifs, horizons et coûts pour identifier les fragilités.
- Coûts & verdict
- Intégrer les coûts d’exécution au protocole et conclure : poursuivre, observer en simulation, retravailler ou écarter la candidate.
POUR VOTRE PROJET
Un rapport de robustesse avec critères, conclusions et limites.
08Risque & parcours propfirm
Quelle exposition et quel coût pour viser l’objectif ?
Risque & parcours propfirm
Quelle exposition et quel coût pour viser l’objectif ?- Dimensionnement & espérance
- Étudier l’espérance et les approches de dimensionnement, dont Kelly, en tenant compte des contraintes de drawdown et des limites du modèle.
- Convexité des challenges
- Rechercher une stratégie compatible avec les objectifs, pertes autorisées et règles du programme choisi, en mesurant le coût des échecs.
- De l’achat au payout
- Simuler taux de passage, achats successifs, budget avant funded et accès au premier retrait. Le détail de cette démarche figure dans le module propfirm.
POUR VOTRE PROJET
Un cadre de risque et des scénarios chiffrés pour votre objectif.
09Exécution & surveillance
Comment passer d’un modèle à un usage encadré ?
Exécution & surveillance
Comment passer d’un modèle à un usage encadré ?- Exports & intégration
- Préparer les formats d’export et leur protection pour l’environnement cible. Broker, plateforme et compatibilité sont confirmés au cadrage.
- Limites d’exécution
- Définir le cadre de risque et les conditions qui autorisent ou bloquent une prise de position.
- Suivi observé / attendu
- Comparer le comportement observé à la référence de recherche et définir les alertes de dérive lorsque le suivi est inclus dans la mission.
- Orchestration avec checkpoints
- Enchaîner collecte, recherche, validation et restitution avec un suivi des étapes et des validations humaines aux décisions convenues.
POUR VOTRE PROJET
Des modalités d’intégration et de suivi convenues avant livraison.
10Outillage & documentation
Comment conserver un travail lisible et réutilisable ?
Outillage & documentation
Comment conserver un travail lisible et réutilisable ?- Terminal, signaux & indicateurs
- S’appuyer sur les utilitaires de terminal, de génération de signaux et de suivi d’indicateurs pour organiser le travail d’analyse.
- Outils Python
- Exploiter une bibliothèque d’outils Python pour prolonger l’analyse des exports et structurer les travaux spécifiques à votre projet.
- Ressources méthodologiques
- Des parcours techniques, exercices et références accompagnent notre environnement de recherche. Votre prestation porte sur le développement, l’analyse et les livrables convenus.
POUR VOTRE PROJET
Une restitution compréhensible et des éléments réutilisables selon le mandat.
UN ENVIRONNEMENT ÉTENDU. UNE MISSION SUR MESURE.
Nous utilisons ces capacités pour réaliser votre projet. Les données spécialisées peuvent nécessiter des accès dédiés ; leur disponibilité, les tests retenus et l’environnement de déploiement sont confirmés avant le démarrage.
Votre idée peut être ambitieuse. Son modèle doit rester explicite.
Nous étudions les idées simples comme les projets complexes. La faisabilité dépend des règles formulables, des données accessibles et des contraintes de la plateforme cible.02 / LA MÉTHODE EN MOUVEMENT
Un backtest ne suffit pas.
Mettons l’idée à l’épreuve.
Explorez les étapes d’un protocole quantitatif. Chaque vue répond à une question concrète : que retenir, comment valider, quel risque envisager et quand réévaluer ?
STRATEDGICS / RESEARCH LAB
DONNÉES SIMULÉES
Réduire le bruit. Retenir une hypothèse.
SESSION ILLUSTRATIVEHypothèses explorées10 000
Filtres de cohérence—
Tests hors échantillon—
Stress & sensibilité—
Candidats à examiner—
Volumes fictifs · barres normalisées par étapeANALYSE EN COURS
Démonstrations pédagogiques animées — ni performances StratEdgics, ni données de marché en direct.Votre parcours
Données & réalisme
Qualité des historiques, chronologie de l’information, commissions et slippage : le test doit refléter les contraintes du marché visé.
Validation croisée
Selon le projet, des partitions temporelles et une validation combinatoire purgée (CPCV) limitent les fuites d’information entre apprentissage et test.
Correction des essais multiples
Multiplier les variantes augmente la chance d’un succès fortuit. Le Deflated Sharpe Ratio aide à remettre un résultat apparent en perspective.
Risque & sensibilité
Rééchantillonnage Monte Carlo, variation des paramètres, changements de régime et hausse des coûts : nous recherchons les points de rupture.
Le protocole est adapté à chaque mission. Un test statistique apporte un élément de preuve, jamais une garantie de performance.
03 / PROPFIRM ENGINEERING
Concevoir pour le funded.
Simuler jusqu’au payout.
Nous développons des stratégies et des algorithmes adaptés à la convexité des propfirms : viser l’obtention d’un compte funded en tenant compte du coût des échecs, des règles du challenge et des conditions de retrait.
L’OBJECTIF
Maximiser la probabilité d’obtenir un compte funded, sous un budget d’achat et des contraintes de risque définis.
Une recherche d’optimisation, jamais une promesse de passage.STRATEDGICS / CHALLENGE → PAYOUT
MODÈLE PÉDAGOGIQUE
Du premier achat au premier retrait.
600 PARCOURS FICTIFS01
Achat du challenge600 / 600
02
Évaluation · phase 1554 / 600
03
Compte funded508 / 600
04
Premier payout384 / 600
Phase 1 : atteinte au moins une fois. Funded : phases 1 et 2 validées sur un même achat. Payout : compte resté valide et profitable après 30 séances funded.
Le risque change le parcours.
PHASE 1 · P&L EN %Probabilité du premier payout64.0 %
Payout moyen si obtenu4 729 €
Dépense moyenne de tous les clients, échecs inclus 539 €Plafond d’achat par client 900 €
Hypothèses du modèle & lecture des métriques +
Exemple générique, sans affiliation à une propfirm. Capital nominal fictif : 100 000 €. Deux phases : objectifs de +8 % puis +5 %, avec au maximum 60 séances chacune. Perte totale fixe de 8 % et perte quotidienne de 4 %, contrôlées uniquement en fin de séance. Rendements journaliers indépendants, normaux, de moyenne 0,12 % × intensité et d’écart-type 0,95 % × intensité. Le même modèle de rendement est utilisé dans toutes les phases.
Chaque échec entraîne un nouvel achat jusqu’au plafond choisi ; les achats cessent au premier compte funded. Le modèle funded dure 30 séances : un compte valide avec un gain positif produit un payout égal à 80 % de ce gain. Ce payout brut exclut les achats, impôts et frais supplémentaires. Les taux portent sur les 600 clients ; les moyennes « avant funded » excluent ceux qui n’atteignent jamais funded.
Cette démonstration ne modélise pas les pertes intrajournalières, le trailing drawdown, la règle de consistance, les restrictions de trading, les commissions, les remboursements ou les validations de retrait. Le protocole client intègre les règles exactes du programme retenu et les rendements de la stratégie étudiée. Un compte funded peut être simulé selon la propfirm. Aucun résultat affiché n’est une prévision ou une performance StratEdgics.
Optimiser le parcours, pas seulement le rendement.
Le coût d’entrée, la possibilité de recommencer et l’accès conditionnel aux payouts créent une asymétrie. Nous étudions le dimensionnement, les séquences de pertes et le risque de rupture pour rechercher la stratégie la plus adaptée à cet objectif.
Un plan chiffré avant l’achat.
Comparaison des stratégies, taux de passage estimés, distribution du nombre de challenges, budget avant funded et probabilité d’atteindre le payout. Les scénarios d’échec et les limites font partie de la restitution.
04 / DE L’IDÉE AU LIVRABLE
Une collaboration précise.
À chaque étape.
Vous apportez le contexte. Nous apportons l’ingénierie et le regard critique. Ensemble, nous définissons ce qui mérite d’être construit et ce qui doit être démontré.
01
Cadrer
Objectifs, actifs, horizon, budget de risque et environnement d’exécution.
↳ Un cahier des charges partagé.
02
Construire
Formalisation des signaux, développement des règles et intégration des contraintes.
↳ Un algorithme conforme au périmètre.
03
Challenger
Tests historiques, validation hors échantillon, sensibilité et scénarios de risque.
↳ Un rapport argumenté, y compris en cas de rejet.
04
Restituer
Présentation des résultats, documentation et modalités de mise en œuvre convenues.
↳ Des livrables et des limites explicites.
05 / QUESTIONS FRÉQUENTES
Avant de
commencer.
Que reçoit-on concrètement ?
Une prestation de développement et d’analyse quantitative, définie pour votre projet : règles formalisées, algorithme, rapport de tests et documentation. Le périmètre exact, les formats, la propriété du code et les éventuelles modalités de suivi sont convenus avant le démarrage.
Peut-on partir de ma propre stratégie ?
Oui. Nous pouvons partir de votre idée, de règles déjà définies ou d’un code existant. L’échange initial permet d’évaluer la faisabilité, les données nécessaires et la plateforme cible.
Les animations montrent-elles des résultats réels ?
Non. Les graphiques sont des démonstrations pédagogiques utilisant des données fictives. Ils expliquent les méthodes et ne représentent ni des performances clients, ni des résultats de StratEdgics, ni un flux boursier en direct.
Toutes les méthodes s’appliquent-elles à mon projet ?
Le protocole est choisi selon votre stratégie, la fréquence des données, l’historique disponible et les contraintes d’exécution. Les tests retenus et leurs limites sont précisés dans le périmètre de la mission.
Une validation garantit-elle la rentabilité ?
Non. Elle aide à identifier les faiblesses d’une stratégie et à quantifier certaines incertitudes. Les marchés changent ; un backtest ou une simulation ne garantit jamais les résultats futurs.
Quels sont les délais et les tarifs ?
Ils sont définis après cadrage de votre besoin, selon la complexité de la stratégie, les données et les livrables attendus. Les marchés et plateformes compatibles sont confirmés à cette étape.
06 / VOTRE PROCHAINE ÉTAPE
Tout commence
par une hypothèse.
Une idée à formaliser, une stratégie à développer ou des résultats à challenger ? Décrivez votre projet.